Description du projet de recherche

Méthodologie d’event study rigoureuse pour mesurer les surprises de politique monétaire en haute fréquence. En exploitant des fenêtres de 15 minutes autour des annonces du Federal Open Market Committee (FOMC), il évalue l’impact immédiat des décisions sur les contrats à terme d’actions, d’obligations et de volatilité. Le cadre permet d’isoler les chocs de politique du bruit de marché, assurant une identification causale robuste. Les résultats montrent des réactions hétérogènes selon les classes d’actifs, soulignant le rôle clé du calendrier des communications. Cette contribution établit la base empirique de la thèse.